我有一个每天的金融工具的收盘价序列。
我正在尝试将前几年的每个交易日的每日百分比变化与2019年的各自交易日进行比较。我目前有41个数据的数据日。
我到达只有前41个日期，收盘价，每日百分比变化以及"一年中的交易日"（" TDOY"）分类器的每一天，我都会得到过滤并创建一个新的数据框架，但是从那里没有运气。
我找到了其他堆栈溢出问题，可以帮助人们比较datetime天，几周，年等。但是我无法重新创建它，因为每个" Tdoy"代表的任意价值。
我不会因为行的数量而不必费心创建示例数据框架，因此我已经链接了我想到的CSV：示例CSV。
我认为最简单的方法就是创建一个新列，该专栏返回使用df.loc的每个相应的" TDOY"（一年中的交易日）的2019百分比变化是什么，如果我能弄清楚这么多创建另一列列，以在当年/天的百分比变化到2019年的各自价值之间进行简单差异。以下是我尝试使用的（并且我尝试过其他变体）无济于事。 df['2019'] = df['perc'].loc[((df.year == 2019) & (df.tdoy == df.tdoy))]
我试图在我的问题的20种不同变化中搜索堆栈和Google，似乎找不到适合我任意"一年中的交易日"分类问题的答案。
我敢肯定答案就在我脸前的某个地方，但我仍然是新手的。
第一步是正确导入CSV。我不确定您是否进行了调整，但是数据的日期列是字符串对象。
# import the csv and assign to df. parse dates to datetime
df = pd.read_csv('TimeSeriesEx.csv', parse_dates=['Dates'])
# filter the dataframe so that you only have 2019 and 2018 data
df=df[df['year'] >= 2018]
df.tail()
Unnamed: 0 Dates last perc year tdoy
1225 7601 2019-02-20 29.96 0.007397 2019 37
1226 7602 2019-02-21 30.49 0.017690 2019 38
1227 7603 2019-02-22 30.51 0.000656 2019 39
1228 7604 2019-02-25 30.36 -0.004916 2019 40
1229 7605 2019-02-26 30.03 -0.010870 2019 41
将tdoy和一年放入多个索引。
# create a multiindex
df.set_index(['tdoy','year'], inplace=True)
df.tail()
Dates last perc
tdoy year
37 2019 7601 2019-02-20 29.96 0.007397
38 2019 7602 2019-02-21 30.49 0.017690
39 2019 7603 2019-02-22 30.51 0.000656
40 2019 7604 2019-02-25 30.36 -0.004916
41 2019 7605 2019-02-26 30.03 -0.010870
制作枢轴表
# make a pivot table and assign it to a variable
df1 = df.pivot_table(values='last', index='tdoy', columns='year')
df1.head()
year 2018 2019
tdoy
1 33.08 27.55
2 33.38 27.90
3 33.76 28.18
4 33.74 28.41
5 33.65 28.26
创建计算的列
# create the new column
df1['pct_change'] = (df1[2019]-df1[2018])/df1[2018]
df1
year 2018 2019 pct_change
tdoy
1 33.08 27.55 -0.167170
2 33.38 27.90 -0.164170
3 33.76 28.18 -0.165284
4 33.74 28.41 -0.157973
5 33.65 28.26 -0.160178
6 33.43 28.18 -0.157045
7 33.55 28.32 -0.155887
8 33.29 27.94 -0.160709
9 32.97 28.17 -0.145587
10 32.93 28.11 -0.146371
11 32.93 28.24 -0.142423
12 32.79 28.23 -0.139067
13 32.51 28.77 -0.115042
14 32.23 29.01 -0.099907
15 32.28 29.01 -0.101301
16 32.16 29.06 -0.096393
17 32.52 29.38 -0.096556
18 32.68 29.51 -0.097001
19 32.50 30.03 -0.076000
20 32.79 30.30 -0.075938
21 32.87 30.11 -0.083967
22 33.08 30.42 -0.080411
23 33.07 30.17 -0.087693
24 32.90 29.89 -0.091489
25 32.51 30.13 -0.073208
26 32.50 30.38 -0.065231
27 33.16 30.90 -0.068154
28 32.56 30.81 -0.053747
29 32.21 30.87 -0.041602
30 31.96 30.24 -0.053817
31 31.85 30.33 -0.047724
32 31.57 29.99 -0.050048
33 31.80 29.89 -0.060063
34 31.70 29.95 -0.055205
35 31.54 29.95 -0.050412
36 31.54 29.74 -0.057070
37 31.86 29.96 -0.059636
38 32.07 30.49 -0.049267
39 32.04 30.51 -0.047753
40 32.36 30.36 -0.061805
41 32.62 30.03 -0.079399
完全没有注释和数据，代码看起来像：
df = pd.read_csv('TimeSeriesEx.csv', parse_dates=['Dates'])
df=df[df['year'] >= 2018]
df.set_index(['tdoy','year'], inplace=True)
df1 = df.pivot_table(values='last', index='tdoy', columns='year')
df1['pct_change'] = (df1[2019]-df1[2018])/df1[2018]
[编辑]与2019年相比，要求所有日期的海报。
df = pd.read_csv('TimeSeriesEx.csv', parse_dates=['Dates'])
df.set_index(['tdoy','year'], inplace=True)
忽略上面的年过滤器，创建枢轴表
df1 = df.pivot_table(values='last', index='tdoy', columns='year')
创建一个循环，整个年/列，并为每年创建一个与2019年相比的新字段。
for y in df1.columns:
df1[str(y) + '_pct_change'] = (df1[2019]-df1[y])/df1[y]
查看一些数据...
df1.loc[1:4, "1990_pct_change":"1994_pct_change"]
year 1990_pct_change 1991_pct_change 1992_pct_change 1993_pct_change 1994_pct_change
tdoy
1 0.494845 0.328351 0.489189 0.345872 -0.069257
2 0.496781 0.364971 0.516304 0.361640 -0.045828
3 0.523243 0.382050 0.527371 0.369956 -0.035262
4 0.524960 0.400888 0.531536 0.367838 -0.034659
所有年份的最终代码：
df = pd.read_csv('TimeSeriesEx.csv', parse_dates=['Dates'])
df.set_index(['tdoy','year'], inplace=True)
df1 = df.pivot_table(values='last', index='tdoy', columns='year')
for y in df1.columns:
df1[str(y) + '_pct_change'] = (df1[2019]-df1[y])/df1[y]
df1
我还提出了自己的答案，这是我试图实现的目标。DataFrame我将在此示例中使用。df：
Dates last perc year tdoy
0 2016-01-04 29.93 -0.020295 2016 2
1 2016-01-05 29.63 -0.010023 2016 3
2 2016-01-06 29.59 -0.001350 2016 4
3 2016-01-07 29.44 -0.005069 2016 5
4 2017-01-03 34.57 0.004358 2017 2
5 2017-01-04 34.98 0.011860 2017 3
6 2017-01-05 35.00 0.000572 2017 4
7 2017-01-06 34.77 -0.006571 2017 5
8 2018-01-02 33.38 0.009069 2018 2
9 2018-01-03 33.76 0.011384 2018 3
10 2018-01-04 33.74 -0.000592 2018 4
11 2018-01-05 33.65 -0.002667 2018 5
12 2019-01-02 27.90 0.012704 2019 2
13 2019-01-03 28.18 0.010036 2019 3
14 2019-01-04 28.41 0.008162 2019 4
15 2019-01-07 28.26 -0.005280 2019 5
我创建了一个仅具有tdoy和perc
df19 = df[['tdoy','perc']].loc[df['year'] == 2019]
然后将这些值的字典拉开 perc19 = dict(zip(df19.tdoy,df19.perc))
最终以
perc19=
{2: 0.012704174228675058,
3: 0.010035842293906852,
4: 0.008161816891412365,
5: -0.005279831045406497}
然后用原始数据框中的tdoy列映射这些键，以创建一个名为2019的列，该列具有该交易日的相应2019百分比变更值
df['2019'] = df['tdoy'].map(perc19)
然后创建一个vs2019列，在其中我找到2019与perc的差异，并且它产生了
Dates last perc year tdoy 2019 vs2019
0 2016-01-04 29.93 -0.020295 2016 2 0.012704 6.746876
1 2016-01-05 29.63 -0.010023 2016 3 0.010036 3.995038
2 2016-01-06 29.59 -0.001350 2016 4 0.008162 1.358162
3 2016-01-07 29.44 -0.005069 2016 5 -0.005280 0.001590
4 2017-01-03 34.57 0.004358 2017 2 0.012704 0.431608
5 2017-01-04 34.98 0.011860 2017 3 0.010036 0.033038
6 2017-01-05 35.00 0.000572 2017 4 0.008162 0.864802
7 2017-01-06 34.77 -0.006571 2017 5 -0.005280 0.059843
8 2018-01-02 33.38 0.009069 2018 2 0.012704 0.081880
9 2018-01-03 33.76 0.011384 2018 3 0.010036 0.018047
10 2018-01-04 33.74 -0.000592 2018 4 0.008162 1.150436
从这里开始，我可以通过各种方式进行分组，并进一步计算以找到大多数相似的趋势百分比变化，而我正在与（2019）进行比较的一年。