我有时间序列数据(一个y变量和一个x变量(。我对回归的残差进行了ADF测试(滞后最多4(。测试表明，在滞后超过3的残差中存在单位根，但不为1和2的滞后。
。分别进行了关于回归的Breusch – Godfrey测试，以检查串行相关性，结果表明存在序列相关性直至1。
。我的问题是：
直观地，两个测试是否针对同一问题进行测试？串行相关性与回归残差中的单位根存在之间的主要区别是什么？
如果两个测试都指出不同的结论，您该怎么办？
使用
gls(Y~X,corr=corARMA(p=1,q=0))方法是否处理串行相关性和单位根的问题？
谢谢
ADF测试是对单元根的测试，而BG测试是对残差中串行相关的测试。这些测试具有不同的目的，即残差中的自相关并不意味着uni root，反之亦然。