如果我有一个维度2x1
的随机复向量Z
,MATLAB 返回的协方差不应该是一个2x2
矩阵吗?相反,我得到一个实值协方差。根据这篇维基文章,当你有一个nx1
向量时,协方差应该在nxn
。对此有任何想法吗?
Z=[-0.0117 + 0.0032i; -0.0109 + 0.0046i]
C=cov(Z)
我得到的C
是1.3261e-06
.我期待一个2x2
矩阵。
根据官方 Matlab 关于 [cov 函数][1] 的文档:
C = cov(A) returns the covariance.
If A is a vector of observations, C is the scalar-valued variance.
您链接的维基百科文章描述了您尝试获得的内容,但您不能假设 Matlab 以相同的方式实现相同的功能。
附带说明一下,返回的协方差没有意义并不让我感到惊讶。如果未提供足够的变量和观测值,则无法估计协方差。