R 计算环境中多个股票的信息比率

Question

我能够在一个环境中创建4种证券的每日回报列表。 但我不知道如何计算（Ra-Rb）的滚动信息比率：SPY-EFA，SPY-GLD，SPY-TLO，EFA-SPY，EFA-GLD，...TLO-GLD，n= 20天，使用收盘价。 输出需要是一个 XTS 矩阵或数据框，每个 IR 都在一列中，并且日期索引（n 是 sample.size）。

关于从哪里开始的任何想法？

from_date= "2014-12-31"
to_date= Sys.Date()
pr.env<- new.env()
tickers<- c("SPY","EFA","GLD","TLO")
total_tickers<- length(tickers)
getSymbols(tickers, from = from_date, to= to_date , env = pr.env, src = 'yahoo')
Returns<- eapply(pr.env, function(s) dailyReturn(s))

Answer 1

正如您将在 https://www.rdocumentation.org/packages/PerformanceAnalytics/versions/1.1.0/topics/InformationRatio 中看到的，您可以使用PerformanceAnalytics包来计算信息比率。以下是他们使用的示例：

library(PerformanceAnalytics)
data(managers)
InformationRatio(managers[,"HAM1",drop=FALSE], managers[, "SP500 TR", drop=FALSE])

这会产生以下结果：

[1] 0.3604125 

我希望这对您的榜样有所帮助。仅作为背景，PerformanceAnalytics包对许多投资管理计算非常有帮助。