我最近一直在使用Coinbase Websocket API进行数据分析。我正在尝试以至少几秒钟的频率跟踪订单簿。
据我所知，可以使用 REST API，但它不包括时间戳。其他选项是 websocket 级别 2 更新和完整通道。
问题是，当我处理 level2 更新时，我不断回退(我在编程时没有关注处理速度，因为这不是我的目标，而且我没有硬件也没有连接速度来做到这一点(，所以例如在 30 分钟后我只能处理 10 分钟的数据。
如果出于某种原因我与交换机断开连接，我必须再次重新连接并且中间有一个很大的空数据窗口，那么问题就来了。
是否有任何我不知道的聚合提要或方法(在一秒钟内接收所有更新或类似的东西(？ 还是我应该辞职并改进我的代码并购买更好的设备？
PD：我比较新，很抱歉，如果这种类型的问题不适合这里！
以防万一有人感兴趣，我只是在不同的时间窗口打开了多个websocket，并定期重新连接它们，以便尽可能少地错过价格更新。