R-如何设置并解释SPSS中单位根的增强Dickey -Fuller测试的结果

Question

在进行多变量自回归分析之前，我想进行ADF测试。我的自变量等等包括：

每日Twitter卷和两个滞后变量：

• 每日Twitter卷（T-1）
• 每日Twitter卷（T-2）

由于我的数据集中包含这两个滞后变量，因此我认为最好的事情是删除前两个数据行，因为在此测试中不允许缺少值？接下来，我不清楚一些事情：

1. 首先，我不清楚设置测试时滞后订单意味着什么。例如，在为每日Twitter卷的变量设置ADF测试（T-1）时，我是否应该填写落后顺序的" 1"，因为滞后长度为1？

2. 第二，我希望能为测试统计量（z（t）分数）和p值提供，因此我可以将它们与ADF测试的关键值进行比较。但是，我只有：

   增强Dickey-Fuller测试结果

   Time Series Tests for Variable: TW1
   Values
   Test(3)                         Augmented Dickey-Fuller
   Altnernative Hypothesis (3)     Stationary
   P-Value(3)                      0.01
   Note(3)                         p-value smaller than printed p-value
   Truncation Lag(3)               1
   

由R软件包tseries

完成的计算

警告消息：在adf.test（dta [，1]中，altnernative = adfalth， k = adflagorder）：p值小于印刷的p值

我不确定印刷的P值，截断滞后，警告消息以及该结果是否具有任何价值的含义。我希望有人可以帮助我设置测试并正确解释结果。

Answer 1

SPSS统计信息当前在本机过程中未提供增强的Dickey-Fuller测试。如果您在SPSS统计信息中安装了R Essentials，则有一个基于R的扩展名为stats tstests tstests。从此，输出可能与您在R中获得的输出基本相同。

我不确定为什么您要在提供P值时将某些内容与关键值进行比较。