仅将一个矩阵中的对角线值(其他单元格中的零)返回到另一个具有相同维度的矩阵

Question

我必须将方差-协方差矩阵中的值缩小到方差(矩阵中的对角线值(通过收缩因子(lambda(，因此：λ*收缩矩阵+(1-λ(*方差协方差矩阵，其中：

方

差协方差矩阵为：

Function VarCovar(rng As Range) As Variant
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim numcols As Integer
    numcols = rng.Columns.Count
    numrows = rng.Rows.Count
    Dim matrix() As Double
    ReDim matrix(numcols - 1, numcols - 1)
    For i = 1 To numcols
        For j = 1 To numcols
            matrix(i - 1, j - 1) = Application.WorksheetFunction.Covar(rng.Columns(i), rng.Columns(j)) * numrows / (numrows - 1)
        Next j
    Next i
    VarCovar = matrix

，

这给了我一个矩阵，如下所示：

 0.40  -0.10  0.11                                                 
-0.10   0.17 -0.03                                              
 0.11  -0.03  0.19 

然后我在创建收缩矩阵时遇到问题，它应该看起来像：

0.40  0.00  0.00                                      
0.00  0.17  0.00                                              
0.00  0.00  0.19 

即仅返回对角线值(= 变量的方差(和所有其他单元格中的零。

因此，以某种方式，使其返回一个矩阵，该矩阵仅包含行=列号的值，即(1,1(、(2,2( 和 (3,3( 值。

有人可以帮助解决这个问题吗？

Answer 1

你只需要一个循环，从i = 1 to 3开始计数，以填充Matrix(1, 1)，Matrix(2, 2)并使用Matrix(3, 3) Matrix(i, i)

Function VarCovar(InputMatix As Range) As Variant
    Dim MatrixColumns  As Long
    MatrixColumns = InputMatix.Columns.Count
    Dim MatrixRows  As Long
    MatrixRows = InputMatix.Rows.Count
    Dim Matrix() As Double
    ReDim Matrix(1 To MatrixColumns, 1 To MatrixColumns)
    Dim i As Long
    For i = 1 To MatrixColumns
        Matrix(i, i) = Application.WorksheetFunction.Covar(InputMatix.Columns(i), InputMatix.Columns(i)) * MatrixRows / (MatrixRows - 1)
    Next i
    VarCovar = Matrix
End Function

请注意，我将Matrix dienstions Matrix(1 To MatrixDimension, 1 To MatrixDimension)更改为以 1 开头而不是以 0 开头，因此您可以轻松地使用它将其写入单元格：

Sub test()
    Range("A5:C7").Value = VarCovar(Range("A1:C3"))
End Sub