Python Quantlib ->TypeError：重载函数'new_Thirty360'的参数数量或类型错误

Question

我正在尝试运行下面的代码，但由于某种原因，它在1台电脑上运行正常，在第二个，它失败，并显示以下错误消息；是什么原因导致1台电脑运行正常，2台电脑出现故障？

代码源：http://gouthamanbalaraman.com/blog/quantlib-bond-modeling.html

!pip install QuantLib
import QuantLib as ql
todaysDate = ql.Date(15, 1, 2015)
ql.Settings.instance().evaluationDate = todaysDate
spotDates = [ql.Date(15, 1, 2015), ql.Date(15, 7, 2015), ql.Date(15, 1, 2016)]
spotRates = [0.0, 0.005, 0.007]
dayCount = ql.Thirty360()
calendar = ql.UnitedStates()
interpolation = ql.Linear()
compounding = ql.Compounded
compoundingFrequency = ql.Annual
spotCurve = ql.ZeroCurve(spotDates, spotRates, dayCount, calendar, interpolation,
compounding, compoundingFrequency)
spotCurveHandle = ql.YieldTermStructureHandle(spotCurve)

> TypeError: Wrong number or type of arguments for overloaded function
> 'new_Thirty360'.   Possible C/C++ prototypes are:
>     QuantLib::Thirty360::Thirty360(QuantLib::Thirty360::Convention,Date
> const &)
>     QuantLib::Thirty360::Thirty360(QuantLib::Thirty360::Convention)

Answer 1

根据发行说明，这在1.28版本中是预期的(请参阅https://github.com/lballabio/QuantLib-SWIG/releases/tag/QuantLib-SWIG-v1.28)。默认构造函数在底层C++库中不再可用，而在1.23版本中，C++库已弃用了它们。

理由是有几种不同的30/360公约。默认构造函数用于选择一个特定的约定(即30/360债券基础(，但这使得用户可以在不知不觉中指定30/360并获得错误的日期计数器。由于此版本，您需要指定确切的约定。如果您想要与以前完全相同的行为，请将ql.Thirty360()替换为ql.Thirty360(ql.Thirty360.BondBasis)。相反，如果您意识到这些不是您想要的实际约定，请将正确的约定传递给日计数器的构造函数。

这同样适用于ql.ActualActual()，它过去默认为ISDA，但在1.28中需要一个明确的约定：ql.ActualActual(ql.ActualActual.ISDA)