将相关矩阵转换为R?中的协方差矩阵

Question

假设我有一个相关矩阵

A <- matrix(c(1,0.3,-0.5,0.3,1,0.5,-0.5,0.5,1),nrow=3,ncol=3)
> A
[,1] [,2] [,3]
[1,]  1.0  0.3 -0.5
[2,]  0.3  1.0  0.5
[3,] -0.5  0.5  1.0

有可能在rstudio中将其转换为方差-协方差矩阵吗？

Answer 1

如果A是n x n相关矩阵，则协方差矩阵为

diag(s) %*% A %*% diag(s)

其中s是标准偏差的n向量。