r语言 - RiskPortfolio Package最优投资组合结果

Question

我试图使用RiskPortfolios包为几个不同的优化找到最佳的投资组合权重，只有多头和权重之和为100%的约束。

使用包中提供的样本数据作为示例(如下所示)，我得到所有证券的投资组合权重都为~0%。

library("RiskPortfolios")
data("Industry_10")
rets = Industry_10
covEstimation(rets)
Sigma = covEstimation(rets)
optimalPortfolio(Sigma = Sigma, control = list(type = 'maxdiv', constraint =  'lo'))

https://www.rdocumentation.org/packages/RiskPortfolios/versions/2.1.7/topics/optimalPortfolio

结果:[1] 1.596802e-03 4.426586e-02 5.115952e-21 1.829356e-01 9.853242e-18

[6] 1.092012e-01 1.528876e-01 1.821066e-01 3.270063e-01 4.557049e-21

有没有人有任何经验与这个包或信息在哪里我错了?

感谢

Answer 1

权重之和为1(即100%)。例如，第4个权重为1.82e-01，即18.2%。