使用IBrokers和R，在实时交易时段中检索最后交易价格的合适方法是什么

Question

所以目前我是这样做的：

contract <- lapply(sym, function(x) twsEquity(x, 'SMART','ISLAND'))
lapply(contract, function(x) reqHistoricalData(tws, Contract=x, barSize = "1 day", duration = "1 D", verbose = FALSE))

sym仅仅是30个左右股票符号的向量。这是非常缓慢的。

因此，这不可能是正确的做法。在我的实时交易会话中，我必须监控100只股票。必须在几秒内而不是几分钟内检索到对其上次交易价格的更新。

Answer 1

您可以在快照设置为TRUE的情况下使用函数reqMktData。

sym <- c("AAPL", "MSFT")
contracts <- lapply(sym, function(x) twsEquity(x, 'SMART','ISLAND'))
last_prices <-   lapply(contracts, function(x) reqMktData(tws, 
Contract = x,
snapshot = TRUE))

忽略您收到的警告。

请注意，lastTimeStamp是您的本地时间，而不是交易所的时间戳。

last_prices
[[1]]
lastTimeStamp symbol bidSize bidPrice askPrice askSize lastPrice  Volume   Open   High Low  Close
1 2020-08-31 18:38:48   AAPL       4   129.46   129.48       3    129.48 1311118 127.67 130.05 126 124.81
[[2]]
lastTimeStamp symbol bidSize bidPrice askPrice askSize lastPrice Volume  Open  High    Low  Close
1 2020-08-31 18:38:47   MSFT       1   225.68    225.7       3    225.69 146282 227.1 228.7 224.31 228.91