r语言 - 当它说" Error in ROI: L_constraint........."时错误是什么？

Question

我正在努力学习投资组合优化。然而，我无法克服这个错误。有人能告诉我解决这个问题的方法吗？

这是我的代码：

#计算我们投资组合中所有股票的回报

portfolioROC<- na.omit(ROC(portfolioPrices))
head(portfolioROC)

#现在，我们股票投资组合的加权回报

portfolioReturns<- Return.portfolio(portfolioROC)
head(portfolioReturns)
tail(portfolioReturns)

#现在，开始优化投资组合。为了做到这一点，我们现在将开始添加约束和#

library(PortfolioAnalytics)

#初始化我们的投资组合对象

portf<- portfolio.spec(colnames(portfolioReturns))

#现在，通过一些限制

#限制1

portf<- add.constraint(portf, type="weight_sum", min_sum=1,
max_sum=1)

#约束2

#类型"；框"；正在询问为每只股票分配多少资本

portf<- add.constraint(portf,type="box",min=0.10, max=0.4)

#现在，为投资组合添加目标

portf<-add.objective(portf, type="return", name="mean")
portf<-add.objective(portf,type="risk", name="StdDev")

#现在，我们必须使用求解器来基本上求解这些权重#请注意，可以使用不同的解算器。在这种情况下，我们将使用"；ROI"；，

library(ROI.plugin.quadprog)
library(ROI.plugin.glpk)
library(ROI)
optPort<- optimize.portfolio(portfolioReturns,
portf,
optimize_method = "ROI")

我在代码的最后一部分遇到了问题。显示此错误：

Error in ROI::L_constraint(L = Amat, dir = dir.vec, rhs = rhs.vec) : 
all(c(dim_L[1], n_dir) == n_L_constraints) is not TRUE

Answer 1

检查您是否实际安装了指定的软件包。

install.packages(c("ROI","ROI.plugin.glpk","ROI.plugin.quadprog"))

如果glpk插件的安装不起作用，请按照此处指定的教程进行操作。

还要确保portfolioReturns对象的尺寸是正确的。