我正在使用黑金ashi开发一种刷单策略，在回溯测试中，胜率和股权增长都非常高，但我知道这是不真实的，因为所有的入站和出站价格都是基于黑金ash的价格，这与对我有利的真实开盘和收盘价格有很大不同。
我尝试使用request.security来获得真正的收盘价，并使用限价单以实际价格水平打开和退出。然而，实际价格总是高于海金阿什收盘价，这使得海金阿什的头寸仍然处于开盘价。
有没有办法以一定的价格迫使回测空仓？这样我就可以现场了解该策略的执行情况。
s=request.security(syminfo.tickerid, "1", close)
......
strategy.entry("BarUp", strategy.long, limit= s[1])
当回测heikinashi时，您应该始终使用标准的蜡烛图，并从heikin-ashi条请求数据。
所以，你的策略需要在标准的烛光图上运行，并用平氏值计算你的条件。这样，它将使用真实的价格值。