基于一组实验，生成了指数分布变量的概率密度函数(PDF(。现在的目标是在蒙特卡罗模拟中使用这个函数。我对PDF和随机生成器有点熟悉，尤其是对于正态和对数正态分布。然而，我不太明白这一点。如果有人能帮忙就太好了。
功能如下：
f=γ/2R*exp(-γl/2R((1-exp(-γ((^(-1(H(2R-l(
- f是概率密度函数
- 1/γ是分布的平均值
- R是已知的固定变量
- H是重阶梯函数
- l是指数分布的变量
好吧。我不知道如何在Excel中做到这一点，但使用逆方法很容易得到答案(假设有RANDOM((函数，它返回[0…1]范围内的统一数字(
l=-(2R/γ(*LOG(1-随机((*(1-EXP(-γ((
易于检查边界值
如果RANDOM((=0，则l=0
如果RANDOM((=1，则l=2R
更新
所以有一个PDF
PDF(l|R，γ(=γ/2R*exp(-lγ/2R(/(1-exp(-γ((，l在[0…2R]范围内
首先，检查它是否是标准化
从0到2R=1
好的，它是标准化
然后计算CDF(l|R，γ(
从0到l的CDF(l|R，γ(==(1-exp(-lγ/2R((/(1-exp(-γ((
再次检查，CDF(l=2R|R，γ(=1，良好。
现在设置CDF(l|R，γ(=RANDOM((，通过l求解，得到采样表达式。在返回0的RANDOM((或返回1的RANDOM((处检查它，应该会得到l区间的终点。