计算不均匀现金流的内部收益率

我有一个不均匀现金流的DataFrame，我需要生成一个向后看的IRR。我试过了。irr方法，但如果付款是np.irr(cashflows,rate)

但问题是现金流是不可预测的，我们必须根据所支付的emi改变内部收益率。

例如

month opening_balance emi closing_balance

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xx            xy     yz
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xx            xy     yz
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xx            xy     yz
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xx            xy     yz
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xx            xy     yz
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xx            xy     yz
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xx            xy     yz
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xx            xy     yz
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xx            xy     yz
```

假设贷款在第4个月提前支付(xy+ 500)和期限相同，那么我如何调整剩余金额并计算NPV应为0的irr

一种解决方案可以使用循环遍历一系列潜在的IRR值，然后使用函数计算每个IRR值处现金流的PV。然后，您可以将PV与总现金流出进行比较，并在现值等于或大于总现金流出时停止循环。发生这种情况时的IRR值将是向后看的IRR。

def backward_irr(cashflow, rate):
# get total CF
total_outflow = sum([x for x in cashflow if x < 0])
for irr in np.arange(0, 1, 0.01):
present_value = sum([x / (1 + irr) ** t for t, x in enumerate(cashflow)])
if present_value >= total_outflow:
return irr
#CF example
cashflow = [-100, 20, 40, 60, 80]
rate = backward_irr(cashflow, 0.1)
print(rate)

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