样本随机变量来自正态逆高斯(NIG)分布

Question

如何从正态逆高斯(NIG(分布中采样随机变量？

我需要从NIG分布中生成100个数字。

我使用boost:：math:：inverse_gaussian，但它没有像std:：normal_distribution 那样的运算符((成员函数

编辑：Hörmann，W.，Leydold一直在对这个主题进行一些研究：

1. 论文Hörmann，W.，Leydold，J.生成广义逆高斯随机变量。Stat Comput 24547–557(2014(。https://doi.org/10.1007/s11222-013-9387-3[https://doi.org/10.1007/s11222-013-9387-3][3]
2. 幻灯片UNU.RAN
3. C通用非均匀随机数生成器的一种实现

Answer 1

我在BoostRandom.中找不到逆高斯分布

可以使用所谓的逆变换采样技术。也就是说，取逆高斯分布的逆cdf(即分位数函数(，并将其应用于(0,1(中的一致随机数样本。

类似的东西：

boost::math::inverse_gaussian my_ig(2, 3);
double inverseCDFig(double p){
return boost::math::quantile(my_ig, p);
}

然后使用std:：uniform_real_distribution生成0和1之间的一致随机数，比如i = 0; i < N的u[i]，然后为每个i计算inverseCDFig(u[i])。通过这种方式，您可以从反高斯分布中获得随机样本。