如何使用ccxt为backtrader创建pandasData

Question

我正在尝试使用backtrader对策略进行反向测试。我看到的大多数例子都只是使用csv文件。我想知道是否可以从交易所获取数据，将其转换为熊猫数据帧，然后使用backtrader？当我运行它时，我得到一个错误AttributeError: 'numpy.int64' object has no attribute 'lower'，它指的是pandafeed.py

import ccxt,os
from dotenv import load_dotenv
import backtrader
class Trader:
def __init__(self) -> None:
load_dotenv()
self.connect()
""" Creates Binance client """
def connect(self):
self.exchange = ccxt.binance({
'apiKey': os.getenv('BINANCE_API_KEY'),
'secret': os.getenv('BINANCE_API_SECRET')
})
klines = Trader().exchange.fetch_ohlcv(symbol=trading_pair,timeframe=interval)
dataFrame = pd.DataFrame(klines)
dataFrame[0] = [datetime.fromtimestamp(t/1000) for t in dataFrame[0]]
data = backtrader.feeds.PandasData(dataname=dataFrame)
cerebro = backtrader.Cerebro()
cerebro.broker.set_cash(10000)
cerebro.adddata(data)
cerebro.run()

如果我使用列名并将代码更改为以下

colums = ['datetime', 'open','high', 'low', 'close', 'volume']
dataFrame = pd.DataFrame(klines, columns=colums)
dataFrame["datetime"] = [datetime.fromtimestamp(t/1000) for t in dataFrame["datetime"]]
data = backtrader.feeds.PandasData(dataname=dataFrame)

我收到这个错误

属性错误："int"对象没有属性"to_pydatetime"

pandafeed.py

我的问题是：我如何将列表变成可以用来运行backtrader的东西？非常感谢。

附言：klines返回的示例数据结构类似

[[1621152000000，49375.28，49795.89，48656.0，49014.99，10956.006583]，[16211640000，49014.99，49249.06，47566.01，47727.26，14166.961995]，[1621118000000、47727.26、48097.59、44444.44、45549.26、36819.653456]，[162119520000，45553.24，46480，43825.39，4643.15，28724.055984]，[16212960000，46426.83，46686.0，42777.0，42915.46，28171.858447]，[16212240000，42915.46，45400.0，42196.97，45149.18，40557.45817]，[16212388400000，45143.28，45800.0，44291.84，45773.39，23851.50751]，[1621528000，45733.55，45791.04，43156.0，43362.75，23137.989315]，[16216720000、43357.0、44400.0、42001.0、44197.73、30883.162039]，[16212860000，44197.73，44939.2，42500.0，43538.04，20055.197255]，[16212960000，43538.02，45281.34，43150.79，44779.83，19252.919453]，[16211040000044774.7845799.2944738.2645172184.30549]，[162132480000045172.6945420.044607.0845225.718427.020047]]

Answer 1

我认为backtrader试图读取没有标头的标头。试着告诉PandasData没有标题。参见文档

data = backtrader.feeds.PandasData(dataname=dataFrame, header=None)

Answer 2

我遇到了同样的问题，调试后我发现它是附加的，因为backtrader希望你的数据帧按日期时间索引(为了简单起见(。然后要解决它，只需添加到您的代码中：

...
dataFrame = dataFrame.set_index('datetime')
...

在我的情况下，我还必须更改"日期时间"字段的类型，我这样做了：

...
dataFrame["datetime"] = dataFrame["datetime"].values.astype(dtype='datetime64[ms]')
dataFrame = dataFrame.set_index('datetime')
...

我希望这将对你有所帮助，即使你在两个月前问过这个问题。

Answer 3

添加到@alainivars回复，您需要

• 首先，将datetime转换为datetime64[ms]
• 可以将datetime设置为索引，也可以指定datetime = -1

在后台交易文档中：

# Possible values for datetime (must always be present)
#  None : datetime is the "index" in the Pandas Dataframe
#  -1 : autodetect position or case-wise equal name
#  >= 0 : numeric index to the colum in the pandas dataframe
#  string : column name (as index) in the pandas dataframe
('datetime', None),

因此，另一种解决方案：

dataFrame["datetime"] = pd.to_datetime(dataFrame["datetime"])
data = backtrader.feeds.PandasData(dataname=dataFrame, datetime=-1)