我正试图用具有形式约束的C++Fusion在Mosek中求解一个半定程序
$$\sum_j A_｛i，j｝M_j-\vec{c}_i^T\vec｛y｝+x\le b_i\ for all i，$$(链接到方程的图片(
其中每个M_ j是正半定矩阵。目前，我正在创建约束，使用for循环对a_{I，j}M_j求和，使用另一个for循环添加所有约束。然而，约束的数量相当大，并且使用M->很多次的约束(…(是我程序中最慢的部分。我查看了Mosek文档，看起来矢量化可以加快程序的速度。然而，我正在为求和A_{I，j}m_j的矢量化而苦苦挣扎。每个变量的数据类型为：
A: vector < vector < Matrix::t > >
M: vector < Variable::t >
c: vector < shared_ptr < ndarray < int,1 > > >
y: Variable::t
x: Variable::t
b: vector < int >
我试过在A和M上使用new_array_ptr，然后使用Expr:：add和Expr::dot，但这两种方法都不起作用。对矢量化或加速M->约束(…(将不胜感激！
这有点棘手。由于您的每个约束都涉及矩阵的乘积，因此进一步向量化它将需要乘法高维对象(张量？(的能力，而Fusion没有这样的接口。
你可以做的一件事是确保你的A被表示为稀疏矩阵，如果它们确实是稀疏的。
另一个解决方案是使用C API重写所有内容。你的数据似乎已经采用了一种可以相对容易地进行翻译的格式。
最后但同样重要的是，如果您可以将代码打包成一个可复制的示例，并发送给MOSEK支持(请发送电子邮件至此处https://www.mosek.com/support/)然后我们(我在那里工作(可以更具体地检查Mosek中是否存在一些低效率，或者您的代码中是否可以改进。