我是R的新手，我想使用周三到周三的收盘价来计算周回报率，因为我正在处理来自不同国家的股市指数。
为此，我从quantmod下载每日收盘价：
getSymbols("^GDAXI",from="2001-12-19", to = "2022-03-18")
GDAXI2<-GDAXI[,4]
我得到了一个"；xts"动物园"：
GDAXI.Close
2001-12-19 4984.69
2001-12-20 4934.14
2001-12-21 5019.01
2001-12-24 NA
2001-12-25 NA
2001-12-26 NA
2001-12-27 5117.13
2001-12-28 5160.10
2001-12-31 NA
2002-01-01 NA
2002-01-02 5167.88
2002-01-03 5270.29
然后我使用以下代码只获取周三收盘价：
wednesday = as.POSIXlt(time(GDAXI2))$wday == 3
indx <- c(0, which(wednesday))
GDAXI3<-period.apply(GDAXI2, INDEX=indx, FUN=last)
我获得以下数据("xts"zoo"(：
GDAXI.Close
2001-12-19 4984.69
2001-12-26 NA
2002-01-02 5167.88
2002-01-09 5288.21
2002-01-16 4984.20
2002-01-23 5163.03
问题是可能有一个星期三是假日。，所以我得到了一个缺失的值。
"在周三不是活跃交易日的情况下，将使用下一个日期的收盘值以及最近日期序列中的有效价格：周二、周四、周一和周五。多日通常是不必要的；
我需要帮助，如果一周不包括星期三，我想排除下一个工作日。我想用第二天(2001-12-27(的数据来代替那个星期三的遗漏值
我还发现了这个有趣的话题：
根据R 中的每日价格计算每周回报
但是我无法运行Joshua Ulrich制作的脚本，我的数据出现了以下错误：
Error in try.xts(NA) :
Error in as.xts.logical(x, ..., .RECLASS = TRUE) : order.by must be either 'names()' or otherwise specified
约书亚·乌尔里希的剧本：
WedOrNext <- function(w) {
# find all the weekdays after Tuesday and before Saturday
iwd <- .indexwday(w)
i <- iwd > 2 & iwd < 6
# determine which row to return
if (any(i)) {
# return the first weekday after Tuesday
w[i][1L]
} else {
# return NA if there are no weekdays after Tuesday
NA
}
}
尝试使用我的原始数据(每日收盘价(：
do.call(rbind, lapply(split(GDAXI2, "weeks"), WedOrNext))
输出：
Error in try.xts(NA) : Error in as.xts.logical(x, ..., .RECLASS = TRUE) : order.by must be either 'names()' or otherwise specified
有人知道我如何才能得到这些每周的价格吗？或者你能告诉我为什么我不能运行约书亚的剧本吗？
提前非常感谢！
如果我们转换为ts并再次转换回xts，那么这将用NA填充所有缺失的日期，然后我们可以使用na.locf0(x)和na.locf0(x, fromLast = TRUE)从前向和后向填充它们。(请注意，Cl会选择收盘列——您也可以考虑使用Ad进行调整后的收盘。(
x <- as.xts(as.ts(Cl(GDAXI)))