滚动窗口R2的均值是否为回归的总R2 ?

Question

快速提问。

我必须计算60天滚动窗口R2时间序列的平均值。我的时间序列有4680个观测值。

我想知道，R2系列的均值是否等于回归的总R2 ?

的例子:

所有样本数据回归的均值(r2序列)= r2

Answer 1

试试吧。在这种情况下，我们展示了定义R平方的两种等效方法:

library(zoo)
set.seed(123)
n <- 4680
w <- 60
x <- rnorm(4680)
r2 <- function(x) summary(lm(x ~ seq_along(x)))$r.squared
# r2 <- function(x) cor(x, seq_along(x))^2  # this is equivalent
mean(rollapplyr(x, w, r2))
## [1] 0.4992133
r2(x)
## [1] 0.0001151601