我正在尝试评估具有以下特征的4Y Cap:
- 指数:EURIBOR 600万
- 付款频率:每半年
- 固定件调整:每年
在Python中使用QuantLib库来评估特定的Cap时,我面临的问题是付款频率和固定件调整不同。我想知道是否有一种方法可以将其指示给ql.Cap()
对象。
我认为你不能直接在ql.Cap中指出这一点,因为Cap构造器基本上只需要一个iborLeg和一个strike。
然而,您可以构建特定的ibolleg,即半年期,但每两个期都有相同的固定日期,然后将其输入到cap构造函数中。
也许可以使用ql.IborCoupon手动构建优惠券,然后将优惠券列表馈送到ql.Leg中,并在ql.Cap构造函数中使用它。