@BFxForward() in the Bloomberg python api

Question

我使用https://github.com/691175002/BLPInterface作为Bloomberg python API的包装器，该API文档记录非常好(Bloomberg Help不支持)。我用它来获取价格历史记录等。

最近我需要拉特定的外汇日期值。在excel中，我将其作为=@BFxForward("usdjpy",J10, "BidOutright")，其中J10是日期。

我想通过Bloomberg Python API(或者更好，使用blpinterface包装器)提取此信息，但不清楚如何做到这一点。我曾见过有人问过。net实现的类似问题，但唯一的答案引用了开发人员指南的第207页。我能在彭博上找到的每一个开发者指南都不到200页，而且没有一个提到提取fx值。

想知道是否有人可以给我一些例子或资源来建立这个?

Answer 1

确实需要一些寻找，但我通过Bloomi Terminal找到了它。我找到这些信息的方法如下(供将来参考):

• 彭博终端的DAPI类型
• 选择左侧面板中的"附加资源">
在右侧面板中选择"Help Page for DAPI"，弹出一个窗口。
• 选择左侧面板中的"构造公式">
• 在右侧面板中选择'FX Broken Dates forward Syntax'

或者将此链接粘贴到Bloomi:{LPHP DAPI:0:1 2277846}

有很多不同的例子和选项(外汇远期不是我的专业领域)，但简单地使用这种格式的报价器似乎工作:

ccy1/ccy2 mm/dd/yy货币

，然后是字段PX_BID。您可以在Excel中的BDP调用中尝试此操作，例如:

=BDP("EUR/GBP 08/08/22 Curncy","PX_BID")

当涉及到Python时，也许可以尝试使用xbbgpython包(其他包装器可用):它很好地隐藏了底层API的所有复杂性。

下面是一个使用xbbg的代码示例，它在示例中拉回远期汇率:

from xbbg import blp
from datetime import datetime
ccy1 = 'EUR'
ccy2 = 'GBP'
fwdDate = datetime(2022,8,8)
ticker = '{0:}/{1:} {2:} Curncy'.format(ccy1,ccy2,fwdDate.strftime('%m/%d/%y'))
df = blp.bdp(ticker,'PX_BID')
print(df)

输出:

px_bid
EUR/GBP 08/08/22 Curncy  0.85344

编辑:看看OP对Bloomi包装器的选择，xbbg调用可能被替换为:

blp.referenceRequest(ticker, 'PX_BID')