如何在python中拟合SARIMA模型时包含常量/截距

Question

我已经用python实现了一个auto SARIMA模型，代码为:

import pmdarima as pm
smodel = pm.auto_arima(df, start_p=1, start_q=1,
test='adf',
max_p=3, max_q=3, m=12,
start_P=0, seasonal=True,
d=1, D=1, trace=True,
error_action='ignore',  
suppress_warnings=True, 
stepwise=True)
smodel.summary()

结果表明，最佳模型是带有截距的，如图所示。在这里输入图像描述但是，当我试图拟合最佳模型(SARIMAX(0, 1, 2)x(2, 1, 0, 12))时，代码:

from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX
model = SARIMAX(df, order=(0, 1, 2), seasonal_order=(2, 1, 0, 12))  
model_fit = model.fit(disp= False)
print(model_fit.summary())

我正在获得没有拦截的结果，如图像所示。在这里输入图像描述。

我想知道为什么不再出现拦截，以及如何包括它。

谢谢。

Answer 1

在第二种情况下，您可以尝试插入trend参数等于c，如下所示:

from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX
model = SARIMAX(df, order=(0, 1, 2), seasonal_order=(2, 1, 0, 12), trend = 'c')  
model_fit = model.fit(disp= False)
print(model_fit.summary())