我正试图在R中实现以价格为决策变量的广义低音模型(GBM(。在我的数据集中,价格在下降,产品采用率在增加。然而,我发现价格敏感性(α(符号在我的估计中是正的,这很奇怪,因为在文献中,作者发现它是负的(见Kurdgelashvili等人(
T + alpha * ln(P(t)/P(0))
其中,T是自首次采用以来的年数,p(T(是T时刻的价格,p(0(是产品开始采用时的价格。然后,我在R中实现GBM,如下所示:
F(t) = (1 - exp(-(p + q) * (T + alpha * ln(P(t)/P(0)))))/(1 + q / p *exp(- (p + q) * (T + alpha * ln(P(t)/P(0)))))
其中,F(t(是累积采用率,p和q分别是创新系数和模仿系数(见Krishnan等人(。
这个GBM是对的还是我遗漏了什么?
在联系了一些经验丰富的研究人员后,他们告诉我,事实上,我的模型存在遗漏变量偏差,我应该使用其他决策变量。事实上,当我添加其他变量时,coefficients符号正如预期的那样。