关于大型线性规划mosekopt的迭代实现

Question

我必须解决一个具有大量约束的线性程序。我使用MOSEK (mosekopt，将MSK_IPAR_INTPNT_BASIS设置为等于MSK_BI_NEVER以节省时间)。由于该程序的尺寸较大，求解器需要花费一定的时间。

我考虑手动编写以下迭代过程:

1. 取约束的随机子集，求解受限线性规划。

2. 如果限制线性规划不存在解，则停止。

3. 如果存在受限线性规划的解，则检查该解是否为原线性规划的解。如果是，请停止。如果没有，从1开始重复。使用包含此迭代约束的更大的约束集

这个过程似乎没有产生明显的时间节省。我想知道这是否因为1.，2.，3.。本质上是求解器在不需要我输入的情况下所做的。你能给点建议吗?

我能做的改善事情，如果，当从3。为1。，我给mosekopt提供了受限线性规划的旧解?

Answer 1

这可能比在完整的问题上使用Mosek更快，也可能更快。至少理论上，你的方法是低劣的。

你什么也没说，这个问题的规模是有趣的。或者需要多长时间才能解决完整的问题。

一个棘手的问题是你在3中添加了多少约束和哪些约束。这很重要。