股票市场计算费用

Question

我正在进行回测，我在费用计算方面遇到了问题。

假设费用为0.1%

我已经有了买入/卖出价格，所以我可以检索利润百分比:

地点:

df['Profit'] = ((df['Sells'] - df['Buys']) / df['Buys']) + 1

的例子:

3697.35 3698.69 1.000362 3698.24 3699.81 1.000425 3703.69 3706.23 1.000686

让我们先看看你的公式:

Profit = (Sells - Buys) / Buys + 1
= Sells / Buys - Buys / Buys + 1
= Sells / Buys - 1           + 1
= Sells / Buys

现在，由于交易费用，0.1%从您的销售中扣除，也添加到您的购买中。因此，可以将代码重写为:

fee = 0.001
df['Profit'] = df['Sells'].mul(1 - fee) / df['Buys'].mul(1 + fee)