如何在R中进行无条件分位数回归?

Question

我所知道的在R中进行无条件分位数回归的唯一包是uqr。不幸的是，它已经从CRAN中删除了。尽管我仍然可以使用它，但它的功能是有限的(例如，不能进行显著性测试或允许跨分位数比较效果)。我想知道是否有人知道如何在R中进行UQR，使用他们编写的函数或其他方法。

Answer 1

关于无条件分位数回归的检验和渐近理论有许多局限性，特别是如果你考虑Firpo, Fortin, and Limeaux(2009)提出的"无条件分位数回归"的版本。

然而，该应用程序很简单。您只需要2个元素:

1. 无条件分位数(使用任何您喜欢的软件包估计)。
2. 在(1)中得到的分位数处的结果密度

之后，应用RIF函数:

$$RIF(q) = q(t)+frac{t-1(y<=q(t)}{f(q(t))}$$

一旦你有了这个，你就可以用它来代替你的深度变量，当你写你的＆quot;lm()＆quot;函数。就是这样。HTH