R加固包.错误:参数名称与规范不匹配

Question

我正在R中进行一个个人项目，目的是将一些GARCH模型拟合到收益中，然后用于估计单变量金融时间序列的一些风险度量。为了适应单变量GARCH模型，我使用了包"rugarch">
现在，我在ugarchspec中用garchOrder=c(3,3)和armaOrder=c(3,3)建立了一个gjrGarch模型，然后用ugarchfit拟合模型。然而，当用ugarchforecast获得μ和西格玛的预测值时，我得到以下错误：

ugarchfilter-->error: parameters names do not match specification
Expected Parameters are: mu ar1 ar2 ar3 ma1 ma2 ma3 omega alpha1 alpha2 alpha3 beta1 beta2 beta3 gamma1 gamma2 gamma3
Error: Exiting

有人知道这意味着什么以及如何解决吗？这是我写的代码：

for (i in 1:length(df_data_wd_15$Return))
{
model=ugarchspec(variance.model=list(model='gjrGARCH', garchOrder=c(3,3)), mean.model=list(armaOrder=c(3,3), include.mean=TRUE), distribution.model='norm')
modelfit=ugarchfit(spec=model, data=df_data_wd_15$Return[i:(i+199)])
foref<-ugarchforecast(modelfit, n.ahead=2)
mu_for[i]<-foref@forecast$seriesFor[1]
sigma_for[i]<-foref@forecast$sigmaFor[1]
}

感谢

Answer 1

A(很遗憾，我只能帮助您了解错误的含义。

正如错误消息所述，modelfit不包含预期参数，因此无法计算预测。当modelfit中的解算器无法找到解并拟合系数时，可能会出现这种情况。

您可以通过打印modelfit并检查它是否为空来检查是否是这种情况。您还可以通过在命令提示符中键入traceback()来仔细检查这是否真的是问题所在，这将显示错误发生在哪一行。

B( 我不知道如何解决问题，或者为什么解决者找不到解决方案。我建议您(I(查看规格，看看是否有不一致的地方，或者(ii(使用solver和solver.control选项(参见ugarchfit的文档(，例如允许多次重新启动。