我如何制作一个统计模型向量自回归可以识别的年度指数

Question

我正在努力使statsmodels.tsa.api.VAR将我的指数识别为年度频率

我有一个数据框架，也就是一个面板，有一个国家(面板维度(和一个年份变量(时间维度(

df = df.set_index([‘country’, ‘year’])

然后我用这个代码迭代地估计每个国家需要估计的东西

for cont in countries:
exog = df[exogVars].xs(cont).dropna()

# We estimate first a SVAR with GDP p.c.
endog = df[endogVars].xs(cont).dropna()
svar_st = VAR(endog, exog)
svar_f = svar_st.fit(maxlags = 4, ic = 'aic', trend = 'nc')

我完成了工作，但并非没有一条警告信息：

ValueWarning:提供了不受支持的索引，在预测时将被忽略

尽管我可能对预测不感兴趣，但我对为什么会发生这种情况感到困惑。有人能帮忙吗？

感谢

Answer 1

year索引必须是具有年度频率的Pandas PeriodIndex。你可能可以通过以下方式使其工作：

df['year'] = pd.PeriodIndex(df['year'], freq='A')
df = df.set_index([‘country’, ‘year’])
# ...