TWS API中市场数据是否有延迟?

Question

我启用了延迟市场数据，使用:

ibClient.ClientSocket.reqMarketDataType(4);

但是我的一些市场数据会延迟，而一些不会。有什么方法可以告诉我们哪些是延迟的(最好是延迟多少)?

Answer 1

当您收到tickprice消息时，请注意字段参数，它告诉您它是延迟的还是实时的。另外，注册MarketDataType事件将为您提供另一条消息作为数据类型的标头。

类似:

public enum TickFields:int
{
BidPrice = 1,
AskPrice = 2,
LastPrice = 4,
DelayedBid = 66,
DelayedAsk = 67,
DelayedLast = 68,
}
public enum MarketDataTypes:int
{
Unknown = 0,
Live = 1,
Frozen = 2,
Delayed = 3,
DelayedFrozen = 4,
}

以上常量可在https://interactivebrokers.github.io/tws-api/tick_types.html和https://interactivebrokers.github.io/tws-api/market_data_type.html获得

//in constructor
ibClient.TickPrice += Recv_TickPrice;
ibClient.MarketDataType += Recv_MarketDataType;

private void Recv_TickPrice(TickPriceMessage msg)
{
switch((TickFields)msg.Field)
{
case TickFields.AskPrice:
case TickFields.DelayedAsk:
// do something with the ask price
break;
case TickFields.BidPrice:
case TickFields.DelayedBid:
// do something with the bid price
break;
default:
return;
}
}
private void Recv_MarketDataType(MarketDataTypeMessage msg)
{
Program.Log(LogLevel.Debug, "> Recv_MktDataType()", $"MarketDataType: {(MarketDataTypes)msg.MarketDataType}");
switch((MarketDataTypes)msg.MarketDataType)
{
case MarketDataTypes.Live:
break;
case MarketDataTypes.Frozen:
break;
case MarketDataTypes.Delayed:
break;
case MarketDataTypes.DelayedFrozen:
break;
default:
return;
}
}

如果我没记错的话，在TickPriceMessages的每个块之前发送一个MarketDataTypeMessage，所以当TWS将你的reqMarketDataType(FrozenDelayed)升级为延迟(或live -如果你订阅了该工具的数据)时，你应该收到以下内容:

MarketDataTypeMessage(冻)

TickPriceMessage(多个)

MarketDataTypeMessage(现场/延迟)

TickPriceMessage(多个)

当然，您接收到的ticktypes将取决于reqMktData中输入的genericTickList字符串。