FXCM的FIX API:获取每T期的价格值

Question

我正在对FXCM的FIX引擎样品做一些测试。完整的代码可以在这里找到。有一个功能void FixApplication::SubscribeMarketData()允许持续接收市场特定符号的更新。下面是它的样子:

// Subscribes to the EUR/USD trading security
void FixApplication::SubscribeMarketData()
{
// Subscribe to market data for EUR/USD
string request_ID = "EUR_USD_Request_";
FIX44::MarketDataRequest request;
request.setField(MDReqID(request_ID));
request.setField(SubscriptionRequestType(
SubscriptionRequestType_SNAPSHOT_PLUS_UPDATES));
request.setField(MarketDepth(0));
request.setField(NoRelatedSym(1));
// Add the NoRelatedSym group to the request with Symbol
// field set to EUR/USD
FIX44::MarketDataRequest::NoRelatedSym symbols_group;
symbols_group.setField(Symbol("EUR/USD"));
request.addGroup(symbols_group);
// Add the NoMDEntryTypes group to the request for each MDEntryType
// that we are subscribing to. This includes Bid, Offer, High, and Low
FIX44::MarketDataRequest::NoMDEntryTypes entry_types;
entry_types.setField(MDEntryType(MDEntryType_BID));
request.addGroup(entry_types);
entry_types.setField(MDEntryType(MDEntryType_OFFER));
request.addGroup(entry_types);
entry_types.setField(MDEntryType(MDEntryType_TRADING_SESSION_HIGH_PRICE));
request.addGroup(entry_types);
entry_types.setField(MDEntryType(MDEntryType_TRADING_SESSION_LOW_PRICE));
request.addGroup(entry_types);
Session::sendToTarget(request, sessionID(true));
}

是否有一种方法可以告诉FIX服务器我只想每5分钟接收一次更新?或者我应该实现一个函数，捕捉连续的数据流，每5分钟输出一个数据?

我已经尝试在FIX引擎中搜索一个参数，我可以修改它以返回一个T周期的数据流，但我没有找到任何东西。如果它存在，我更愿意使用它，而不是创建一个函数来处理刻度流。

Answer 1

您建议的特性必须是使用可能自定义字段实现的特定于交易对手的特性。我不相信标准的FIX字典提供了支持这个的字段。

所以，是的，您假设的客户端解决方案将是可行的。