如何使用auto.ARIMA函数对使用R的时间序列数据特别检查ARIMA中AR或MA的RMSE值

Question

如何检查RMSE单独在ARIMA(p,d,q)中的内容。如果我像这样用arima.sim模拟一个时间序列数据。

wn <- rnorm(10, mean = 0, sd = 1)
ar <- wn[1:2]
for (i in 3:10){
ar<-arima.sim(n=10,model=list(ar=-0.7048,order=c(1,1,0)),start.innov=4.1,n.start=1,innov=wn)
}
ar <-ar[-1]

我试过下面的r代码：

mis <- auto.arima(ar)
summary(auto.arima(ar))
mod1 <- auto.arima(ar)
refit <- Arima(ar, model=mod1)
acu<-accuracy(refit)
acu$

我想要一个像rmse<-function(mis,...)这样的函数，它只打印RMSE的值

Answer 1

您只需要acu[1, 2]，但如果您想要一个函数：

library(forecast)
set.seed(100)
wn <- rnorm(10, mean = 0, sd = 1)
ar <- wn[1:2]
for (i in 3:10){
ar<-arima.sim(n=10,model=list(ar=-0.7048,order=c(1,1,0)),start.innov=4.1,n.start=1,innov=wn)
}
ar <-ar[-1]
ar
mis <- auto.arima(ar)
acu <- accuracy(mis)
acu
#                       ME      RMSE      MAE      MPE  MAPE      MASE      ACF1
# Training set -0.06866332 0.5832581 0.510061 -15.2432 52.34 0.2901498 0.5778458
acu[1, 2]
# [1] 0.5832581
rmse_mis_fun <- function(x) {
a <- accuracy(x)
a[1, 2]
}
rmse_mis_fun(mis)
# [1] 0.5832581

能够通过ar可能是一个更有用的功能：

rmse <- function(x) {
m <- auto.arima(x)
acu <- accuracy(m)
acu[1, 2]
}
rmse(ar)
# [1] 0.5832581