R中的DCC Garch模型非常长

Question

我想估计r中的DCC GARCH模型。我有包含340个观测值和10个变量的数据。这些是我的数据的对数回报率:

[输入图片描述][1]

# univariate normal GARCH(1,1) for each series
garch11.spec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)), 
variance.model = list(garchOrder = c(1,1), 
model = "sGARCH"), 
distribution.model = "norm")
# dcc specification - GARCH(1,1) for conditional correlations
dcc.garch11.spec = dccspec(uspec = multispec( replicate(10, garch11.spec) ), 
dccOrder = c(1,1), 
distribution = "mvnorm")
dcc.garch11.spec

dcc.fit = dccfit(dcc.garch11.spec, data = data)

当我开始写代码时，它花了好几天的时间，而且还没有完成。我可以改进或更改什么以更快地完成代码?

Answer 1

面临同样的问题))这显然不是数据和模型复杂性的问题。在我的例子中，做了两件事:1)更新所有的包;2)系统重启。在那之后，一切都在几秒钟内工作了。