backtrader如何使用分析器访问数据

Question

我对此非常陌生。backtrader有一个addwriter可以写下一些数据，
cerebro.addwriter(bt.WriterFile, csv=True, out='outputfiles3{}cerebro.csv'.format(ticker))但买卖价格总是与执行价格不匹配。

因此：

我在cerebro.run()之前做了cerebro.addanalyzer(WritingAnalyzer)

所以我试图用"datetime"、"open"、"close"、"cash"、"value"、"position size"来构建csv文件但我不知道如何访问这些数据。我只能用self.data[0]指向当日收盘价

我不知道该怎么做。我希望有人能给我指路。

import backtrader as bt
from backtrader import Analyzer
import csv
class WritingAnalyzer(Analyzer):
def __init__(self):
def create_analysis(self):
self.counter = 0
print(self.counter)
with open('demo1.csv',mode='w') as csv_file:
fieldnames=['datetime','open','close','cash','value','position size']
writer = csv.DictWriter(csv_file, fieldnames=fieldnames)
writer.writeheader()
def next(self):
self.counter += 1
print('close price:',self.data[0], "counter:",self.counter,)
#  the following line suppose to write into csv file but i dont know how to get most of the data.
bt.writer.writerow({'datetime': '??', 'open': '??', 'close': self.data[0],'cash':'??','value':'??','position size':'??'})
def stop(self):
print("SSSSSSSSSSSSSTTTTTTOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPPP")
self.rets._close()

Answer 1

您需要以不同的方式处理分析器。你可以在每个酒吧获取数据，然后在最后将其提供给你。

创建一个新的分析器，在我的例子中，我做了：

class BarAnalysis(bt.analyzers.Analyzer):

在开始的分析器中，您将创建一个新列表。

def start(self):
self.rets = list()

接下来，您将为每个条形图添加一个数据列表。我使用try语句以防出现任何数据问题，但可能没有必要。Strategy作为子类包含，您可以通过调用self.strategy.getvalue()来使用它的方法。

def next(self):
try:
self.rets.append(
[
self.datas[0].datetime.datetime(),
self.datas[0].open[0],
self.datas[0].high[0],
self.datas[0].low[0],
self.datas[0].close[0],
self.datas[0].volume[0],
self.strategy.getposition().size,
self.strategy.broker.getvalue(),
self.strategy.broker.getcash(),
]
)
except:
pass

最后创建一个get_analysis方法，您可以在最后使用它来获得结果。

def get_analysis(self):
return self.rets

在运行大脑之前，将您的分析器添加到。你可以随心所欲地命名它，我们需要这个名称来调用结果。

cerebro.addanalyzer(BarAnalysis, _name="bar_data")

请确保为cerebro.run((方法的结果提供一个变量，以便收集回溯测试的结果。

strat = cerebro.run()

最后，从strat中取出数据，然后按照你的意愿进行处理。在这种情况下，我将创建一个数据帧并打印。

bar_data_res = strat[0].analyzers.bar_data.get_analysis()
df = pd.DataFrame(bar_data_res)
print(df)

打印输出看起来像：

/home/runout/projects/rb_master/venv/bin/python /home/runout/projects/scratch/20210424_analyzer.py
0       1       2  ...  6         7         8
0   2020-01-02 23:59:59.999989  212.70  213.36  ...  0  10000.00  10000.00
1   2020-01-03 23:59:59.999989  210.81  213.28  ...  0  10000.00  10000.00
2   2020-01-06 23:59:59.999989  210.18  213.59  ...  0  10000.00  10000.00
3   2020-01-07 23:59:59.999989  213.11  214.13  ...  0  10000.00  10000.00
4   2020-01-08 23:59:59.999989  212.43  216.47  ...  0  10000.00  10000.00
..                         ...     ...     ...  ... ..       ...       ...
247 2020-12-23 23:59:59.999989  268.38  269.31  ...  1  10015.38   9747.25
248 2020-12-24 23:59:59.999989  267.76  269.67  ...  1  10016.48   9747.25
249 2020-12-28 23:59:59.999989  270.48  270.55  ...  1  10014.82   9747.25
250 2020-12-29 23:59:59.999989  268.30  268.78  ...  1  10011.78   9747.25
251 2020-12-30 23:59:59.999989  264.45  265.64  ...  1  10010.86   9747.25
[252 rows x 9 columns]
Process finished with exit code 0

整个代码如下所示：

import datetime
import backtrader as bt
import pandas as pd
class BarAnalysis(bt.analyzers.Analyzer):
def start(self):
self.rets = list()
def next(self):
try:
self.rets.append(
[
self.datas[0].datetime.datetime(),
self.datas[0].open[0],
self.datas[0].high[0],
self.datas[0].low[0],
self.datas[0].close[0],
self.datas[0].volume[0],
self.strategy.getposition().size,
self.strategy.broker.getvalue(),
self.strategy.broker.getcash(),
]
)
except:
pass
def get_analysis(self):
return self.rets

class Strategy(bt.Strategy):
params = (
("lowerband", 30),
("upperband", 70),
)
def __init__(self):
self.rsi = bt.ind.RSI(period=10)
def next(self):
if not self.position:
if self.rsi <= self.p.lowerband:
self.buy()
elif self.rsi >= self.p.upperband:
self.close()
if __name__ == "__main__":
cerebro = bt.Cerebro()
ticker = "HD"
data = bt.feeds.YahooFinanceData(
dataname=ticker,
timeframe=bt.TimeFrame.Days,
fromdate=datetime.datetime(2020, 1, 1),
todate=datetime.datetime(2020, 12, 31),
reverse=False,
)
cerebro.adddata(data, name=ticker)
cerebro.addanalyzer(BarAnalysis, _name="bar_data")
cerebro.addstrategy(Strategy)
# Execute
strat = cerebro.run()
bar_data_res = strat[0].analyzers.bar_data.get_analysis()
df = pd.DataFrame(bar_data_res)
print(df)